Optimera Tick Volume Indicator Anslagen Aug 2006 Status: Brucewhain 232 Inlägg Tick Volume Indicator (TVI) uppfanns av William Blau och beskrivs i hans 1996-bok Momentum, Direction and Divergence. Följaktligen: formulera oss en indikator för daytrading som skiljer uppspåren och nackdelarna i varje prisintervall. . Låt oss definiera DEMA (upticks, r, s) som dubbel (EMA) utjämning av uppspelningarna. Genom detta utför vi först ett exponentiellt glidande medelvärde av upticksna för r-barsna. Resultatet av den första utjämningen exponeras sedan exponentialt för s-bars. På samma sätt definierar vi DEMA (downticks, r, s) som dubbel (EMA) utjämning av nedslag. Vi definierar då Tick Volume Indicator (TVI) som: DEMA (upticks, r, s) - DEMA (downticks, r, s) TVI (r, s) 100 DEMA (upticks, r, s) DEMA s) som har ett intervall från -100 till 100. (Obs! En alternativ version som producerar liknande resultat kan göras genom att ta den dubbla EMA av skillnaden mellan upticks och downticks i täljaren med dubbel EMA av summan i nämnare.). Citat Jag har ingen aning om vad något av detta menar, men har öppnat indikatorn i MQL Editor och tycker att det är den kortaste delen av kodning för en indikator (och därför tydligen det enklaste) jag någonsin har sett. Detta är inte att säga att jag har sett många. Den fullständiga förklaringen finns här: Google Böcker. i kapitel 4. Jag sprang först över TVI i Lou Gs tråd ALFTVI, enkel och effektiv daytrading. men tro sin standardutrustning under anpassade indikatorer på de flesta MT4-plattformar. Anställd Aug 2006 Status: brucewhain 232 Inlägg En sak som skulle vara mycket användbar skulle vara att ha en version av TVI - kanske quotTVI.0 Alertquot - som ger en hörsignal när 0-linjen är korsad. Har tittat på flera TVI och tror inte att det finns någon med en signal på nolllinjen, bara vid färgförändringen, vilket förmodligen någonting Mr Blau aldrig förutsåg. Korsningen av nolllinjen vid vissa inställningar är som en garanti, mer eller mindre, att du går i rätt riktning. Här är indikatorerna som inte ingår i MT4 och andra mallar, eftersom min användning av TVI nu står. Det var en fyra timme en, men kan inte komma ihåg det just nu. Jag är angelägen om att beskriva de många fördelarna med Hanovers briljanta nyhetsindikator som jag har använt i några år, men det är på gång - som många av hans indikatorer amp MT4-programvara - att gå kommersiellt vid denna tidpunkt, så måste du rikta dig någon annanstans för det. Använda Tick Volume i Forex. Ett klart NVO-baserat exempel En vecka eller så sen skrev jag ett inlägg om tickvolym i forex och hur jag trodde att den kunde användas för utveckling av långsiktiga lönsamma strategier. Inspirerad av en tidskriftartikel om valutahandlare bestämde jag mig för att utforska denna fråga ännu mer för att upptäcka om jag kunde komma med några 10-åriga volymbaserade lönsamma strategier. Naturligtvis 8211 som jag hade nämnt före 8211 kommer det första problemet när du inser att fältvolymen är annorlunda mellan varje mäklare och att någon form av normalisering måste utföras innan du ens försöker komma med någonting som är användbart. Inom denna artikel kommer jag att prata med dig om hur jag sorterade detta hinder och hur jag kom fram med mitt allra första volymbaserade system med 10 års lönsamma resultat. Det är uppenbart att det inte finns något sådant som sann marknadsvolym i forex eftersom summan av pengar som byts ut av alla marknadsaktörer inte kan bestämmas exakt på en 8220 av marknaden mot counter8221. Denna brist på 8220true volym8221 information tycks göra det möjligt för valutahandlare att absolut glömma att använda denna information, vilket lämnar dem i stor nackdel mot aktie - och futureshandlare som har tillgång till centraliserade börser med mycket exakt uppdatering av volymen. Men fältvolymen 8211 som helt enkelt mäter volymen ticks under en viss tid 8211 har visats vara proportionell mot sann volym i system där denna data är tillgänglig för jämförelse. I forex har vi kryssvolym och det här låter oss tänka på byggandet av system baserat på denna information. Ett stort problem är emellertid att varje mäklare har olika likviditetsleverantörer och därför blir antalet fästingar som ett absolut värde värdelös eftersom varje system skulle behöva skräddarsys till datatillgången för varje mäklare och detta är bara omöjligt att göra sedan Forex mäklare låter dig inte komma åt deras 10 års data (eller de har även varit på marknaden för så länge). Den bästa lösningen på det ovanstående problemet är att använda en NVO eller normaliserad volymoscillator som visar fältvolymen i procent av fältvolymen för de senaste X-marknadsperioderna. Det finns redan flera NVO-indikatorer tillgängliga gratis för metatrader 4 och den som jag gillar mest är tillgänglig här. Dessa indikatorer visar volymen i ett område på 100-100 där 0 representerar medianvolymen och -100 och 100 representerar de lägsta och högsta volymen under de senaste X-perioderna. Nedan ser du en bild av NVO tillsammans med volymindikatorn (som bara visar absoluta fältvolymen som ett histogram). 8211 8211 Efter att vi fått denna information blir det nu ganska enkelt att utforma en strategi baserad på denna NVO-indikator. Men hur använder vi volymen. Det traditionella sättet att använda volymen är att skilja mellan olika 8220reasons8221 för olika 8220events8221 att hända i handel. Vanligtvis kan prisaktionsmönster, indikatorsignaler, etc hända på grund av anledningar som inte är relaterade till faktiska förändringar i marknadsbeteende. Till exempel kan du få en fotograferingsstake ljusstake mönster utvecklas på grund av brist på likviditet och inte på grund av en överhängande omkastning. Vilken volym du kan göra är att eliminera alla dessa 8220false8221-signaler, eftersom du bara skriver in positioner efter en signal som meningsfullt händer. Betydande i det här fallet betyder att det händer på hög marknadsvolym (som vi antar vara proportionell mot fältvolymen vilket är vad vi egentligen har). 8211 8211 Jag designade ett mycket enkelt system med ett mycket enkelt ljusstickmönster och den ovan nämnda NVO-indikatorn. Resultaten i simuleringar (Jan 2000 8211 Jan 2010, EURUSD) var ganska bra med ett system med en genomsnittlig årlig vinst till maximal dragningsgrad på 0,5: 1 utan någon optimering eller ytterligare utgångslogik förutom en enkel SL och TP. Vad denna strategi visar är helt enkelt att poster med mycket bra matematiska förväntningar kan utformas när man använder en NVO som ett sätt att mäta meningsfullheten hos vissa marknadssignaler (naturligtvis måste en strategi utformas med hjälp av volymen i åtanke från början, strategier som de som används av Watukushay No.2 eller Teyacanani don8217t har faktiskt nytta av ett ytterligare NVO-baserat filter). 8211 8211 Tänk på att det här inte betyder att du ska lägga till ett NVO-filter till 8220every system8221 för att försöka förbättra sina poster. Detta kommer sannolikt inte att fungera eftersom anNVO endast är användbart som ett sätt att hjälpa till vid inmatningsval när prismönstret vi letar efter fördelar med denna typ av kriterier. När ett mönster är giltigt oavsett volym blir NVO ett problem och INTE en lösning. Också de flesta indikatorsignalerna får inga förbättringar från användningen av en NVO eftersom deras signaler representerar konjunktionen av komplexa beräkningar gjorda över pris genom betydande tidsperioder. I slutändan om du vill utforma ett system med en NVO bör du planera detta från början och lägga till ett sådant filter som en eftertanke, kommer INTE att fungera i de flesta fallen. Efter några veckors hårt arbete och utveckling med hjälp av normaliserade volymoscillatorer kan jag säga att jag har utvecklat åtminstone några strategier som visar långsiktiga lönsamma resultat på en korg med valutapar. Men vi kommer att se i tid om sådana strategier faktiskt kan undvika mäklare beroende på grund av NVO genomförandet och därför lyckas på lång sikt. I morgon kommer jag att släppa några videor i Asirikuy som handlar om volym såväl som den faktiska logiken och kodningen av den ovannämnda NVO-strategin. Som alltid om du vill lära dig mer om automatiserad handel och få en sann utbildning i utvecklingen och förståelsen av dessa handelssystem, vänligen överväga att ansluta dig till Asirikuy. en webbplats fylld med pedagogiska videor, handelssystem, utveckling och ett ljud, ärligt och öppet tillvägagångssätt för handelssystem. Jag hoppas att du haft den här artikeln. o) Visar volymen MT4 marknadens fältvolym Hej alla, jag har en fråga om quotvolumequot av MT4. Visar volymen MT4 fältvolymen på hela valutamarknaden eller endast fältvolymen hos detaljhandeln där MT4 är bosatt. Om det bara visar fältvolymen hos detaljhandeln, är all volymanalys baserad på fästvolymen MT4 oanvändbar eftersom de stora prisförarna är stora institutioner. Stora institutioner handlar på interbankbanksplattformar istället för detaljhandeln. Och deras handelsbeteende är väsentligt annorlunda än hos detaljhandlare. Tick volymen hos detaljhandel mäklare är. Exakt. Och ferrufx är död på. Vad är ynkligt att se är att det finns hela trådar, systemutvecklade, indikatorer och EA skrivna om någonting fiktiva. Det borde berätta något om TA i allmänhet. Jag är en trafficker av information, jag vet allt jag kan Indy är inte fiktiv eftersom det är någonting vi alla kan ladda ner och sätta på ett diagram så är det verkligen sant från verkligheten. nu kan vi säga de flesta koncepten om hur man använder denna indy som skapas baserat på inkommande fästingar i plattformen är fiktiv. men någon indikator för någon plattform, om det är anpassat eller standard, är bara en skapelse byggd och baserad på vad priset gör så hur kan hela användningen av TA ifrågasättas när alla TA i grunden är, läser bara vilket pris som producerar och gör med ett verktyg Man måste använda en ädla snabbare för att pierce Mysteryssynet exakt. Och ferrufx är död på. Vad är ynkligt att se är att det finns hela trådar, systemutvecklade, indikatorer och EA skrivna om någonting fiktiva. Det borde berätta något om TA i allmänhet. Vad är quotpitifulquot imo är att de flesta som gör dessa typer av antaganden, först inte har en ledtråd och inte har utbildat sig till vilken typ av marknader de deltar i. QuotAuction Marketsquot huruvida det är auktioner som har kvoterade volymen (t. ex. CME) eller en Auktionsmarknaden använder tick vol. (t. ex. Forex). Det spelar ingen roll om din handel boskap, eller kontanter en Auktion är en Auktion, kommer alltid att vara en Auktion. Tic data är faktiska quotrealquot Marknadsdata. Om du ska handla skulle du vilja använda verkliga marknadsdata för din analys. Kvotens kvotvolym, tics quotdistributionquot, quotations kvot på tics osv. Den typen av data är faktiska marknadsdata som produceras av marknaden själv. Dess realtidsdata, dess citationstecken på handlarens handlingar och reaktioner. Dess enda typ av analys, imo, som jag har funnit som berättar om den faktiska kvoten av marknaden och gör det möjligt för dig att analysera köpare quotintentquot. Jag föredrar att basera mina handelsbeslut på quotRealquot-data som genereras av och faktiskt kommer från quotMarketquot själv. Till skillnad från Mas, Oscillators, Elliotts, Murrays, etc. dessa typer av analyser använder bara en verklig del av quotRealquot marknadsinformation, quotpricequot. Ingenstans berättar ekvationen dig något om marknaden. Det tar en variabel quotpricequot och projekten är en matematisk beräkning på den, det är en extern amp oberoende av marknaden, och du vet magiskt du villkoren för marknaden. Det berättar inte något om marknaden själv. Vad jag tycker tycker jag är bedrövligt är att folk skulle föredra att basera sina handelsbeslut baserat på en del marknadsinformation info quotpricequot och projekt några matematiska beräkningar på det än att göra sina handelsbeslut baserade på quotRealquot marknadsdata amp info som kommer direkt från marknad i sig, quotital dataquot. Tic-data borde inte användas för kvotteknisk analyskvot snarare kvotkvantitativ Analysisquot. Jag handlar med hjälp av tic-data varje dag, det finns inget quotfictitiousquot om handel med quotRealquot-data som genereras från marknaden själv. Ingen matematisk formel som projiceras på en enda marknadsinformation (t. ex. pris) kommer att berätta om marknaden. Marknaderna är inte effektiva, utan de är effektiva. Jones Det som jag tycker är syndigt är att folk skulle föredra att basera sina affärsbeslut utifrån en del marknadsinformation info quotpricequot och projekt några matematiska beräkningar på det, än att göra sina handelsbeslut baserade på quotRealquot marknadsdata amp info som kommer direkt från marknaden själv, quotTic dataquot8230823082308230. Tic-data borde inte användas för kvotteknisk analyskvot snarare kvotkvantitativ Analysisquot. Jag handlar med hjälp av tic-data varje dag, det finns inget quotfictitiousquot om handel med quotRealquot-data som genereras från marknaden själv. Jag älskar helt och hållet din känsla och inlägg om den här frågan eftersom det finns många typer som tycker om att försöka avvisa de quotrealquotverktygen som behövs för att framgångsrikt kunna extrahera konsekvent från marknaden. Fortsätt att låta oss och är beviset rätt där eftersom AMT-processen dykar djupare och bakom prisåtgärden och in i marknadens verkliga aktivitet och för att generera och se denna analys behöver indyen vid minsta standardmäklare data. Det går bara att visa att vi måste vara kvototäta nog att försöka quotknowquot allt om denna valutamarknad och ha ett arsenal av flera strategier på plats redo och väntar på att bli utplacerad för när flyget kommer. En måste använda en ädel Rapier till Pierce Mystery Slugan MzVega Jag slår vad om att du inte skulle bli förvånad över att veta att det faktiskt finns några handlare som går 10 till 20 år handlar inte bara FX utan även andra finansiella marknader, men har aldrig ännu hävdat att de har studerat något material alls gällande AMT. och några av dem undrar varför konsistensen och instabiliteten fluktuerar onormalt i deras prestanda och varför det ser ut som om det är lust att fly från så att de bara accepterar bristande glansföreställningar från tid till annan som krigssår som tillskrivs (FX) quotgamequot som att ha fruktansvärda förlorande strimmor är bara något att skryta om och krita upp till som att hylla citatet eller något. smh. som nej det är inte okej att förlora 10 eller 20 affärer i rad. Och då tycker du att det är ok och att du fortfarande är tillräckligt stabil för att handla ett levande konto. nej gå tillbaka för att studera ritbordet och kasta den klibbiga färgen på väggen. Jag vet inte varför majoriteten inte flockar för att studera AMT och jag vet att de flesta hört talas om det, men det är det som ska rekommenderas till alla som en första stop shop-lektion för att komma in i valutatransaktioner direkt efter babypips. och tänk på att jag inte har handlat på andra marknader än ETF, men jag hörde det fungerar bättre även på andra finansiella marknader. Men hej, jag berättar för dig vad MzVega är med dig hela vägen, som jag är säker på, det finns också många andra och med tiden kommer allt fler att börja lära sig att se. Sanningen i budskapet måste bara fortsätt att ses och höras vilket innebär att de som vet bara måste hålla det så kallade. AMT. Auktion Marknadsteori hela vägen. Ja vi kan slå fx marknaden strategiskt, faktiskt kan vi göra det med flera strategier. Man måste använda en ädel Rapier för att smyga upp Mystery MzVega. Jag satsar också på att du inte skulle bli förvånad över att veta att det faktiskt finns några handlare som går 10 till 20 år handlar inte bara FX utan även andra finansiella marknader men har aldrig göra anspråk på att ha studerat något material om AMT. och några av dem undrar varför instabiliteten i deras prestationer ser meningslöst ut att fly från. Jag vet inte varför majoriteten inte flockar för att studera AMT och jag vet att de flesta hört talas om det, men hur som helst går det att rekommenderas till alla som en första stopplektion för att komma in. Detta är en av de äldsta argumenten här på FF. Samma trådtitel, bara en annan omsättning för handlare med samma antaganden. De kommer att gå för en anledning. 95 av handlare använder någon typ av Mas, Oscillators, Elliotts, Murrays, typ strategier. Det är inte Rocket Science att nå slutsatsen att 95 av alla handlare misslyckas av en anledning. De kan inte identifiera förändringar i marknadsförhållanden. Mas, Oscillatorer, Elliotts, Murrays, typ strategier, berätta ingenting om situationen på marknaden själv. Ju mer du vet om auktionsmarknadsprocessen, och de spelare som deltar i dem, kan du identifiera vem, varför, var och tolka avsikten och beteendet hos de olika klasserna av handlare. Jag är säker på att det finns många andra och i takt med det kommer fler och fler att börja lära sig att se. sanningen i budskapet. Vad är fantastiskt, och jag kan fortfarande inte bryta mig om faktum, är det de inte brukar. Det tar mycket hårt arbete och det är en inlärningsprocess. Marknaderna är inte effektiva, utan de är effektiva - Jones Hej alla, jag har en fråga om quotvolumequot av MT4. Visar volymen MT4 fältvolymen på hela valutamarknaden eller endast fältvolymen hos detaljhandeln där MT4 är bosatt. Om det bara visar fältvolymen hos detaljhandeln, är all volymanalys baserad på fästvolymen MT4 oanvändbar eftersom de stora prisförarna är stora institutioner. Stora institutioner handlar på interbankbanksplattformar istället för detaljhandeln. Och deras handelsbeteende är väsentligt annorlunda än hos detaljhandlare. Tick volymen hos detaljhandel mäklare är. Jag använder volymen i min handel. Här är en del av en artikel som ger en syn på volymen. Är Forex volym pålitlig Det finns en vanlig missuppfattning att volymen inte kan användas tillförlitligt i Forex trading av två anledningar: För det första finns det ingen central växling och därför ingen officiell volymdata. För det andra, när du tittar på volymdata på din Forex-plattform, så ser du8217re faktiskt 8220tick volym8221, och inte den faktiska volymen handlas, som volymen med ett lagerdiagram. 8220Tick-volymen8221 mäter hur många gånger prickningen stiger upp och ner. Detta är en utmärkt indikator på aktivitetsstyrkan i en given stapel. Men även korrelationen mellan fältvolymen och den faktiska volymen handlas är oerhört hög. Under 2011 genomförde Caspar Marney, chef för Marney Capital och ex-UBS och HSBC trader, en analys av den faktiska volymen och tickvolymen i Forex. Han använde data från eSignal, EBS och Hotspot. För de par som han studerade beräknade han korrelationen mellan fältvolymen och den faktiska volymen är över 90. Så är frågan: Hur går vi om bindning i volym med prisåtgärder Studien av volym med pris startade tidigt 1900-talet med en näringsidkare med namnet Richard Wyckoff. Hans forskning, då känd som Wyckoff Analysis, utvecklades till det som idag är känt som Volume Spread Analysis (eller 8220VSA8221 för kort). Tänk vad gäller Forex Volume som en mätning av aktivitet när det gäller spridningen av ett ljus eller en bar. Lägg till här där den här aktiviteten äger rum. SAMMANHANG. Du börjar, som jag gör, se PA på ett annat sätt. Det finns en vanlig missuppfattning att volymen inte kan användas tillförlitligt i Forex trading av två anledningar: För det första finns det ingen central växling och därför ingen officiell volymdata. För det andra, när du tittar på volyldata på din Forex-plattform ser du faktiskt fältvolymen och inte den faktiska volymen handlas, såsom volymen med ett lagerdiagram. Tick-volymen mäter hur många gånger prickningen stiger upp och ner. Det var precis min poäng. Jag sa inte att MT4-volymen inte kan användas och att det inte är ett pålitligt verktyg. Vad är quotpitifulquot imo är att de flesta som gör dessa typer av antaganden, först inte har en ledtråd och inte har utbildat sig till vilken typ av marknader de deltar i. QuotAuction Marketsquot huruvida det är auktioner som har kvoterade volymen (t. ex. CME) eller en Auktionsmarknaden använder tick vol. (t. ex. Forex). Det spelar ingen roll om din handel boskap, eller kontanter en Auktion är en Auktion, kommer alltid att vara en Auktion. Tic data är faktiska quotrealquot Marknadsdata. Om du ska handla skulle du vilja använda verkliga marknadsdata för din analys. De. Frågan om att fältvolymen inte är verklig marknadsinformation. Det visar att priset flyttade upp eller ner. Det visar inte auktionsprocessen. En individ kan träffa asken med ett öreparti och flytta tick quotvolumequot. Jag är en trafficker av information, jag vet allt jag kan. Ingen oro FerruFX. Ta inte det på så sätt. Bara erbjuda några ytterligare undersökningar. För dem som är intresserade av användningen av Volym i FX. Som tidigare nämnts. Om man tittar på aktivitetsvolymen inom ramen för vilket pris som tidigare har gjorts för nuvarande PA. Hög volym stor spridning, hög volym liten spridning. som det gäller stödresistens eller efterfrågan. När biglargevolymen kommer in på marknaden kan det bara betyda en sak, de små och medelstora företagen är aktiva. De (Centralbanker, Hedge Funds, Etc) är den enda gruppen som. Jag har läst några liknande studier när det gäller volym och kryssrörelse och bekräfta vad du säger. Också vill lägga till att OBV kan följa priset mycket bra från fältvolymen på de flesta TF, personligen använder jag det på en 1 min TF och finner det entires och från små förändringar på OBV tillsammans med priset kan också visa några väldigt snygga trendförlängningar som trendövergångar. Jag tycker också att OBV fungerar bra för att handla binära alternativ på grund av den korta påverkan volymerna kan ha på pris, om du letar efter korta utgångar spelar volymen och prisåtgärden en bra roll. Indy är inte fiktiv eftersom det är någonting vi alla kan ladda ner och sätta på ett diagram så det är faktiskt från verkligheten. nu kan vi säga de flesta koncepten om hur man använder denna indy som skapas baserat på inkommande fästingar i plattformen är fiktiv. men någon indikator för någon plattform, om det är anpassat eller standard, är bara en skapelse byggd och baserad på vad priset gör så hur kan hela användningen av TA ifrågasättas när alla TA i grunden är, läser bara vilket pris som producerar och gör med ett verktyg Om du faktiskt kan läsa priset, behövs inga verktyg. Här är en ledtråd. Om priset är över dagens öppet är det uppe, om det är nere under det. Om du behöver försäkringslager, då är priset över det veckovisa öppet är trenden upp, om inte, trenden är nere. Indikatorer är för de förvirrade och de lata. Jag är en trafficker av information, jag vet allt jag kan. Problemet med att fältvolymen inte är egentliga marknadsdata. Det visar att priset flyttade upp eller ner. Det visar inte auktionsprocessen. En individ kan träffa asken med ett öreparti och flytta tick quotvolumequot. Detta har absolut inget att göra med AMT. Jag måste erkänna att 1 öre rörlig fältvolym är mycket osannolikt att flytta marknaden, men samtidigt om en 1 örehandel kan flytta marknaden visar det inte för några psykologiska eller tekniska analyser att detta rör sig , flyttar faktiskt marknaden. Detta skulle i sin tur innebära att trycket är monterat för att flytta marknaden. Eftersom det är volymen som rör marknaden, är det inte volymen är orsaken till att marknaderna rör sig, IMO är den enda handgjorda viktigaste faktorn på marknaden. Jag tror att du quothit nageln på huvudkontot Detta är en av de äldsta argumenten här på FF. Samma trådtitel, bara en annan omsättning för handlare med samma antaganden. De kommer att gå för en anledning. 95 av handlare använder någon typ av Ma8217s, Oscillators, Elliotts, Murrays, typ strategier. It8217 är inte Rocket Science för att dra slutsatsen att 95 av alla handlare misslyckas av en anledning. De kan inte identifiera förändringar i marknadsförhållandet823082308230. Ma8217s, Oscillators, Elliotts, Murrays, typ strategier, berätta ingenting om tillståndet av. Tickvolymen varierar från mäklare till mäklare. Vad som är värre är att det som anses betydande volym är beroende av antalet barer som näringsidkaren bestämmer sig för att mäta. Det är en helt godtycklig metod att ge en ursäkt för att komma in i en handel, inget mer. Jag är en trafficker av information, jag vet allt jag kan
No comments:
Post a Comment